Champs de recherches : Statistique. Séries chronologiques. Représentations ARMA. Modèles GARCH. Chaînes de Markov.

Autres affiliations : Laboratoire de Statistique du CREST (Centre de Recherches en Économie et Statistique)

Publications  choisies (pour une liste complète et à jour, vous pouvez consulter ma page au CREST) :

	Threshold ARCH Models and Asymetries in Volatility, R. Rabemananjara et J.-M. Zakoïan, Journal of Applied Econometrics, 1993
	Threshold Heteroskedastic Models, J.-M. Zakoïan, Journal of Economic Dynamic and Control, 1994.
	Testing for Continuous Time Models of the Short Term Interest Rate, L. Broze and O. Scaillet et J.-M. Zakoïan, Journal of Empirical Finance, 1995
	Quasi Indirect Inference for Diffusion Processes, L. Broze and O. Scaillet et J.-M. Zakoïan, Econometric Theory, 1997
	Estimating Linear Representations of Nonlinear Processes, C. Francq et J.-M. Zakoïan, Journal of Statistical Planning and Inference, 1997
	Covariance Matrix Estimation for Estimators of Mixing Weak ARMA Models, C. Francq et J.-M. Zakoïan, Journal of Statistical Planning and Inference, 2000
	Estimating Weak GARCH Representations, C. Francq et J.-M. Zakoïan, Econometric Theory, 2000
	Conditional Heteroskedasticity Driven by Hidden Markov Chains, C. Francq, M. Roussignol et J.-M. Zakoïan, Journal of Time Series Analysis, 2001
	Contemporaneous Asymmetry in GARCH Processes, M. El Babsiri et J.-M. Zakoïan, Journal of Econometrics, 2001
	Non Redundancy of High Order Moment Conditions for Efficient GMM Estimation of Weak AR Processes, L. Broze, C. Francq et J.-M. Zakoïan, Economic Letters, 2001
	Stationarity of Multivariate Markov-switching ARMA Models, C. Francq et J.-M. Zakoïan, Journal of Econometrics, 2001
	Efficient Use of High Order Autocorrelations for Estimating Autoregressive Processes, L. Broze, C. Francq et J.-M. Zakoïan, à paraître dans Journal of Time Series Analysis